くりっく365日次長期トレンド~12年4月


くりっく365の主要7通貨の買い越し超過額(買い建て玉マイナス売り建て玉)の2009年1月から2012年4月までの日次データ長期トレンドです。縦軸は万円/日。


くりっく1204


ここ10ケ月ほどの間は、買い越し超過額は著しく減少し続けていました。 3月16日に1439億円の最低値を付けた以降は上昇に転じています。 3月末では2400億円の、4月末では3307億円の買い越し超過まで増加しました。

ミセスワタナベは、3月中旬以降に、円キャリートレードを再開したものと考えられます。 ですが、ここ1年弱の間ではまだ相当に低いレベルです。 買いのポテンシャルエネルギーは相当に蓄積されていると考えられます。 円高になれば、絶好の買い場になる筈です。


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くりっく365日次長期トレンド~12年3月


くりっく365の主要7通貨の買い越し超過額(買い建て玉マイナス売り建て玉)の2009年1月から2012年3月までの日次データ長期トレンドです。縦軸は万円/日。


くりっく1203


2月中旬から3月中旬まで、ここ1年では最低レベルの1500億円の買い越し超過まで減少しています。 3月16日の1439億円の最低値以降は上昇に転じ、3月末では2400億円の買い越し超過まで増加しました。

ミセスワタナベは、昨年12月からのクロス円買いの買い手では無く、むしろ円安により買い越し超過を減らしていた、すなわち利確していたことになります。 

3月中旬以降に、円キャリートレードを再開したものと考えられます。 ですが、ここ1年弱の間ではまだ相当に低いレベルです。 さて、買い越し超過がどこまで積み上がっていくのか、楽しみに見守りたいと思います。


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くりっく365日次長期トレンド~12年2月

くりっく365の主要7通貨の買い越し超過額(買い建て玉マイナス売り建て玉)の2009年1月から2012年2月までの日次データ長期トレンドです。縦軸は万円/日。


くりっくトレンド1202


2月下旬に、1500億円の買い越し超過まで大きく減少しています。丁度、大震災後の円高後の円安と同じレベルです。 くりっく365の買い越し超過は昨年8月の7000億円をピークにして、以降は減少しており、2月も1月より減少しています。 

くりっく365では、円キャリートレードによる買い越し増加は未だ見られておらず、現在の円安、クロス円高の買い手では無いこと、従ってその原因では無いことになります。 取引量自身もわずかですが減少しています。

昨年中盤の円高により、ミセスワタナベは委縮してしまっており、まだ回復していない状態と考えられます。 
大震災後の急激な円高、その後の円安の時も全く同じでした。

ミセスワタナベはトレンドを反転させることや、円キャリートレードで円安トレンドを作ることは出来ません。 トレンドを作ったり反転させることが出来るのは投機筋の動きのみだと思います。 ミセスワタナベは、反転などトレンドできた後に続くものだと思われます。

ミセスワタナベの円キャリートレードによる買い越し超過の増加が始まれば、さらに円安、クロス円高になる可能性が考えられます。 実際にそうなるかどうかは別の要因、材料が必要です。 が、少なくともそのポテンシャルは残されていることになります。

くりっく365は規模が小さいですので、より規模の大きい店頭FXのトレンドがどうなってるのか、これは月次データしかなく、月半ばにならないとわかりませんが、楽しみです。


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くりっく365日次長期トレンド~12年1月

くりっく365の主要7通貨の買い越し超過額(買い建て玉マイナス売り建て玉)の2009年1月から2012年1月までの日次データ長期トレンドです。縦軸は万円/日。


くりっく1201


ここ半年では、11年10月末と12年1月末の2000億円の買い越し超過まで、大きく減少しています。なかなか回復してないですが、エネルギーを蓄えてるとも言えます。

欧州危機の不安を抱えながらも、2012年前半は反転がテーマだと思っています。


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くりっく365日次データ長期トレンド~12月

くりっく365の主要7通貨の買い越し超過額(買い建て玉マイナス売り建て玉)のリーマンショック後の2009年1月から2011年12月までの日次データトレンド図です。縦軸は万円/日。


くりっく1112


2011年10月に2000億円の買い越し超過まで著しく減少しています。 その後はやや増加し、12月末には3780億円になっています。 鈍いですが、回復基調ではあります。

欧州危機は根が深そうですが、反転時期が2012年前半のテーマになりそうな気配です。


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くりっく365日次データ長期トレンド(~11月)

くりっく365主要7通貨の買い越し超過額(買い建て玉マイナス売り建て玉)です。リーマンショック後の2009年1月より2011年11月までの日次データトレンド図です。縦軸は万円/日。

くりっく1111

10月には2000億円の買い越し超過まで減少しましたが、11月は一旦増加しています。しかし、欧州危機による8月からの減少傾向は変わらず、再び減少しています。

2009年初からの長期トレンドとしては、まだ買い越し基調ではあります。欧州危機によるリスクオフは何時まで続くのでしょうか、そろそろ半年になりますーーー

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くりっく365日次長期トレンド

くりっく365の主要7通貨の毎日の買い建玉と売り建玉と清算価格から、買い超過額の日次変動を計算してみました。2009年1月より2011年10月までの日次データの長期トレンド図を以下に示します。(主要7通貨のクロス円合計額。縦軸は万円/日。)

1110くりっく

8月初のピーク時の7000億円の買い越しから、10月末では5000億円も減少しています。それでも未だ2000億円の買い越し超過と言うべきかもしれません。

特に、10月28日の4860億円から、為替介入のあった10月31日には2000億円と急減しています。この為替介入時の円安時に、利益確保したか、或いは、辛抱していた買いポジションを解消したものと思われます。

為替関係の記事では、ミセスワタナベの勝利、と言う記事も載ってましたね。

買い越し超過の長期トレンドとしては、下限に近い所まで来ています。
さて、11月はどうなるのでしょうか。イタリアやスペインの国債利率上昇まで広がってる状況ですから、まだまだリスクオフが続くのでしょうか。


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くりっく365日次データ長期トレンド

日本のFXの大部分は店頭FXですが、取引データは月次しか公開されていません。東京金融取引所のくりっく365は規模的には数分の一ですが、取引の日次データが公開されています。

8月から9月のクロス円下降局面でどういう動きだったのか興味があります。くりっく365の主要7通貨の毎日の買い建玉と売り建玉と清算価格から、買い超過額の日次変動を計算してみました。2009年1月より2011年9月までの日次データの長期トレンド図を以下に示します。(主要7通貨のクロス円合計額。縦軸は万円/日。)

くりっく1109

リーマンショック後の2009年1月以降は変動しながらも、買い越し額は増加トレンドです。2011年3月16日にピークの6500億円、その後、震災後の円高で1500億円にまで急落しましたが、その後は暫増傾向です。最大値は2011年7月18日の7223億円です。その後はやや減少していますが、それでも9月30日時点で5244億円の買い越し超過です。トレンドの中央付近にまでしか下がってません。

先日、日本のFXもインターバンクのように売りのトレンドフォロワーが増えているという新聞記事が話題を呼びましたが、前回の店頭fx月次データ(9月25日の記事)も、今回のくりっく365日次データも、全体としては、まだまだ元気なクロス円買い越しトレンドです。

含み損益を抱えているのかもしれませんが、新規参入ならチャンスですし、この程度のクロス円下落であれば、全体としてはまだまだ円キャリートレードの復活基調は変わっていないことがわかります。

3月の震災後ほど落ち込んでいないのは、下落速度の違いと思われます。或いは、その急落を踏まえて、リスクケアトレードがうまくなってるのかもしれません。

反対に、何れかにはもっともっと大きく下落するポテンシャルがあるとも言えそうです。


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買い超過の長期トレンド(くりっく365)

FXの全体的な動向や統計を知りたいのですが、取り合えず、東京金融取引所のくりっく365には各種のデータがHPに公開されていました。毎日の買い建玉と売り建玉と清算価格から、買い超過額の長期トレンド図を作成してみました。(主要7通貨のクロス円合計額。2006年7月より2011年6月までの日次データ。縦軸は万円/日。)

買い越し

リーマンショック直後の2009年3月頃はほぼイーブンですが、その後は変動しながらも、買い越し額は増加トレンドです。2011年3月16日にピークの6500億円、その後、震災後の円高で1500億円に急落しましたが、その後は暫増傾向です。最大値は2011年6月24日の7000億円です。ネットでは円売りと言うことです。

リーマンショック以前を超えていることが気になりますが、実際は、建て玉の規模が倍増しています。買いと売りの建玉合計額では、2011年にはくりっく365だけで倍増の1兆円規模、取引額ではおおよそ5000億円/日の規模になっています。

リーマンショック以前の買い比率は70~95%、平均的におよそ85%に達しているのに対して、2011年は60~80%、平均的に70%ちょっとくらいです。

純粋なトレーダーであれば買いと売りはイーブンな筈ですから、やはりスワップを意識してる方が多い、リーマンショック以前ほどではないが、円キャリートレードが復活しつつあり、リーマンショック前に近づく途上にある、と言ったところでしょうか。


2009年からの買い越し増加トレンドの中で、2011年6月末はほぼ中央に位置していて、このトレンドの中では中立的な位置にあります。長期スワップ派の観点からは、動きにくい位置と思われます。(くりっく365の動きだけだし、実際には個別に見ていく必要があります。)



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プロフィール

もーにい

Author:もーにい
ひょんなことからFXを始めてしまった複利運用スワップ年金派です。果たして生き残れるのでしょうか。
自分の考えを整理すること、お役立ちツールにしたいこともあってこのプログを始めました。
まだまだ発展途上人です。コメントあればよろしくお願いします。

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