最強、最弱通貨ランキング

ここ1年の通貨の強弱を比較してみました。年末はポジションが閉じられるし、仕掛けは無くなりますし、動かなくなりますから、色の付いてない、スッピンの通貨価値に近いように思われます。で、2010年の年末を基準にして、2010年6月からの半年間と、2011年6月にかけての半年間、2011年6月Eから7月Eまでの1月間の変化率を図にしてみました。

通貨ランク

2010年6月から2011年7月までの序列は以下でした。
CHF>AUD>NXD>EUR>ZAR>CAD>JPY>GBP>USD>TRY

最強通貨はスイスフランで、17.9%も上昇しています。次が、豪ドルの11.9%、NZドルの10.9%、でした。
最弱通貨はトルコリラで、-18.7%も下落しています。次が、米ドルの-14.4%でした。
ユーロから英ポンドの5通貨は2~-5%で変化は小さいです。その中に円も位置していたことになります。
最強のスイスフランと最弱のトルコリラとの差は、実に36.6%にも達しています。

2010年後半と2011年前半と比較すると、2010年後半は豪ドルが最強でしたが、2011年前半からはスイスフランが圧倒的最強です。勢いでは豪ドルよりもニュージーランドドルの方が強くなっています。ランドは2010年後半は強かったですが、2011年前半は弱くなっています。トルコリラはずっと弱いままです。

ユーロは弱いように言われてますが、これからするとそうでもないですね。
むしろ、米ドルの弱さが目立ちます。円は中位ですから、円高と言うよりも、ドル安ですね。

2011年7月はアメリカの債務上限問題に引きずられていると思います。債務上限問題から、債務超過問題に投機筋は題材を変えているようです。仕掛け的な一時的な急落、市場再安値トライはまだあるでしょうが、8-10月には見えてくる筈です。債務超過問題は今に始まったことではないですし、数十年にわたる問題です。こんな本質的な長期には投機筋は付き合わず、せいぜい数ケ月ですから。
米雇用統計の上回る時がチャンスのように思います。
ランドとトルコリラは米ドルと相関しているというか、トレンドは豪ドルも強く影響されますから、その後、再上昇するのでは、と楽しみに期待しています。


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人民元、インドルピーのスワップ

くりっく365にて8月1日より取り扱いがスタートした人民元とインドルピーの、初日のスワップが出ました。
既にご存知かもしれませんが、買いでは大きくマイナスです。

くりっく365人民元、インドルピーのスワップ

期待していたのですが、残念です。

今まで使っていたくりっく365業者の人民元とインドルピー取り扱いが秋以降に遅れるので、新規に口座開設までして準備していたのですがーーー。
とは言え、こうなる可能性は考えられましたので、キャンペーンの口座開設にしてました。率にすると4%ほど貰える筈なのでこれを楽しみにします。

追記:売りの場合にスワップがプラスで付いてるようです。くりっく365は売り買い同一がウリです。
上記の値だと、15%超の凄い金利になります。需給関係で逆転してこんな値になるとは、凄い世界です。
チトたじろいでいます。これだけ大きいと活用しない手は無いように思いますが、安定するとは思えないですし。様子見て、少しだけやってみますかーーー。


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リーマンショック時の円高変動ペア比較

リーマンショック前後の数ケ月間における、各通貨ペアの円高による最大下落率=最大損失率(%)を整理してみました。  (自分で読み取って作成した図です。日中の変動は考慮せず、日足の終値。データは前回のこちら→ペアの円高変動(リーマンショック時の下落比較 )   前回はベタ打ちでわかりにくかったので、図にして再掲しました。)

リーマンショック前の2008年7月の日足高値から、ショック後の2009年3月までの安値のクロス円の下落率は以下でした。

リーマン1

下落率(%)=為替差損率(%)の小さい順に、USD-21.1、CHF-27.3、EUR-32.1、CAD-33.6、GBP-43.3、TRY-43.7、NZD-44.7、ZAR-45.0、AUD-46.5でした。
あれほど騒がれているのに下落率が一番小さいのはUSDでした。基軸通貨なので、マスが圧倒的で、相対的には安定しています。次が第2の避難通貨のCHF、次がマスの大きいEURでした。
CAD<<GBP<TRY<NZD<ZAR<AUDの順に下落率が大きく、これは平常時の投資人気順で、リスク時の巻き戻しの大きさ順だと思われます。TRYやZARよりも、AUDが最大の下落率で、投資が最も蓄積されていたのでしょう。(AUDの場合、100万円持ってたら-46.5万円ですから、レバレッジ2倍程度まででしたね。)

同様に、CHF売りの高金利通貨買い、および、低金利通貨売りのTRY買いの場合は以下でした。

リーマン2


同じCHF売りの下落率(%)=為替差損率(下落時の損失/購入時のネット持ち高)の高金利側比較は以下でした。
CHFZAR-23.1、CHFAUD-23.5、CHFTRY-27.5。
同じTRY買いの下落率(%)の低金利通貨側比較は以下でした。
GBPTRY-17.4、EURTRY-20.5、CADTRY-22.8、CHFTRY-27.5、USDTRY-31.3。

クロス円の為替差損比率と比較すると、何れも下落率は小さく、円高リスクに対する優位性は明らかです。
低金利通貨側も下がっているので、ネット持ち高が小さくなります。自動的にレバレッジが下がることになり、その分円高リスクヘッジできるためです。
AUDの場合、およそ半分、TRYの場合、およそ2/3で、購入時のレバレッジではおおよそ4-3倍でも堪えられていました。
売る方の低金利通貨では、GBPが最も小さく(GBPJPYも大きく下落しましたからね。)、次がEURでした。USDは変動率が小さいので、円高リスクヘッジ効果も小さいです。
この結果だけから考えると、GBPやEURの売りにして、レバレッジを高くする方法論も有るのかな、と思います。

いつもこの数値、順序になるわけではありませんが、将来的には、リーマンショッククラスのリスク時にも耐えられるように、低金利通貨売り/高金利通貨調達の方法論を活用していきたいと考えています。

(クロス円で無い場合の急激な円高リスク優位性は明らかですが、この場合に怖いのは、売り通貨のゆっくりとした上昇です。最近のスイスフラン高のような。)


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tag : 円高リスクヘッジ

FXCMジャパン証券とSAXO系のスワップトレンド比較

トルコリラ系のスワップの高さではSAXO系が長らくNo.1でしたが、匹敵するFXCMジャパン証券が登場しましたので、スワップを比較してみました。

fxcm2.jpg

黄色編みかけがスワップの高い方、赤字は3日分とか変則な場合です。
FXCMジャパン証券のスワップは、チトスワップの付き方が変わっているようです。日毎には変わらないようで、一定の日が連続しています。SAXO系は日替わりですので、その変動により、トルコリラや豪ドルのスワップは勝ったりり負けたりしています。
それでも、従来はSAXO系に匹敵する業者は無かったのですから、FXCM証券も有力な業者と言えます。

ランドや、クロスカレンシーはSAXO系が優位です。

FXCMジャパン証券は、トルコリラ系とランド系の証拠金を8月1日より引き下げ、TRYJPYは1000通貨で3000円となります。これだと6%強ですから、SAXO系の4%よりは不利ですが、候補には残せそうです。このスワップの高さで、1000通貨から手数料なしの部分はSAXO系や他の業者を凌駕しています あと、NDD方式(No Dealing Desk)、TS2やMT4、EA、シストレ(ミラートレーダー)、モバイル対応、も魅力ですね。


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人民元、韓国ウォン、インドルピーのスワップ

くりっく365にて8月1日より取り扱いがスタートした人民元と韓国ウォン、インドルピーのスワップですが、日替わりで大きく変動しています。(買いでの表示。)

kurikku.jpg

数値そのものは15%にもなる大きなものですが、日替わりでプラスとマイナスが反転しています。
通常の金利差とは無関係に、需給関係で逆転してこんな値になるとは、凄い世界です。
ある程度安定してくれないと、スワップ派としては使えそうにないです―――。


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8月のスワップペア比較

8月のスワップと年利換算ペア比較です。(8月12日。from8月15日、to8月16日)
高金利通貨のクロス円買いと、低金利通貨売り/高金利通貨調達、のスワップをSAXO系に基づいて比較してみました。

(1)クロス円買いの場合の、8月12日の円換算スワップとNYクローズド円、これから計算した年利(%)は以下でした。

8月のスワップペア比較

(2)同じランド買いの場合の低金利通貨売り側を比較した円換算スワップと年利換算(%)、同じ米ドル売りの場合の高金利通貨調達側を比較した円換算スワップと年利換算(%)、は以下でした。

8月のクロスカレンシースワップ比較

高金利通貨側では、トルコリラ≧ランド>豪ドルの順にスワップが高いです。ただ、トルコリラの政策金利が8月に6.25%から5.75%に引き下げられており、5.50%のランドと似たレベルのスワップ年利になっています。
売る方の低金利通貨側では、スイスフラン>米ドル>円>英ポンド≧ユーロ、の順にスワップが高いです。


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トルコリラ、ランド扱い13社スワップ比較

トルコリラ取扱業者13社のトルコリラ、ランド、豪ドルのスワップを比較してみました。先月に続いて、月1回ペースで調べています。
(GFT系は一週間に1回など、業者によって開示の程度やスピードが違います。明らかな間違いは修正してあります。)

トルコリラ、ランド扱い13社スワップ比較

トルコリラのスワップは今回、FXCMジャパン証券が、No.1のスワップとなっていました。
次がFXトレードフィナンシャルで、次がSAXO系でした。
トルコリラは8月に政策金利が6.25%から5.75%に引き下げられ、スワップが少なくなっています。
特に、SAXO系の低下、変動が著しいようです。
日毎の平均的には、SAXO系とFXCM証券が拮抗していて、高いようです。

これらの業者の中では、豪ドルはGFT系、次にSBI証券、次いでFXCM証券、の順に高いです。
ランドはSAXO系、FXCMジャパン証券、GFT系の順に高いですね。


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証拠金率1%

8月1日より証拠金率4%以上の規制となりました。これにより、残り資産の確保では優位ですが、資金効率的には低下しています。海外会社は適用外とのことですが、国内でも工夫をした業者が現れています。

FXCM証券では、メインテナンス・マージン制と称して、4%を切っても1%以上まではポジションを維持するとしています。24時間以内に追加入金や決済などで、4%以上の証拠金を回復することが条件です。最大レバレッジ100倍までポジションを維持できる、と謳っています。

メインテナンスマージン制度

4%未満では新規のポジションは立てられませんので、ハイリスクハイリターンのポジションを積極的に取りに行くことはできません。

規制をどうかいくぐっているのかよくわかりませんが、資金効率重視の場合には有効な業者、興味深い仕組みのように思われます。

一方で、4%まで追い詰められた状況だとしたら、1%まであとほんのわずかしかありません。綱渡りです。ギリギリで助かって為替が回復するかもしれませんが、1%よりも4%残った方がまだマシかもしれませんーーー規制当局の考え方のように。

こんな状況にならないよう、余裕を持った運営にしたいと考えています。


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シカゴ投機筋ポジション動向

3月の震災後の急激な円高や8月の格下げ後のドル安など、投機筋が主導しているように思われます。で、投機筋について調べてみました。

投機筋の動きの指標として、IMM通貨先物(international monetary market)が注目されています。シカゴマーカンタイル市場市場(CME)の一部門で、この内の非商業部門(non-cpmmercial)が実需ベースで無い投機筋の指標とされています。いわゆるシカゴ筋です。

CMEはその未決済ポジションを毎週火曜日の取引終了後にCFTC(米国商品先物取引委員会)に報告し、CFTCは集計して、毎週金曜日に、WEB上へ公表しています。

シカゴIMM通貨先物(CFTC)

なかなかわかりにくいですが、この内のnon-cpmmercialのlongとshortの差がシカゴ投機筋の動向、通貨先物のポジションの偏りとして注目されています。真ん中あたりのCONTRACTS OF JPYが円の建玉ポジション数です。

シカゴ筋のポジションの偏りは、マーケット全体のポジションの偏りを鏡写しにしている、マーケット全体の縮図を示している、と考えられています。(一方、大口のヘッジファンドなど、動きを把握されることを嫌って、敢えてCMEを避けて使わないケースもあるそうです。)

最近のシカゴ投機筋の円建て玉の偏りは以下です。
8/9 :ロング42,149
8/16:ロング47,348
8/23:ロング47,139
震災後の4月頃はショート5万枚程度でしたが、その後ロングに転じ、次第に増加しています。最近の数週間では5万枚程度のロングです。

1枚1250万円ですから、6000億円程度の買い越し超過です。過去の買い越し実績からすると、これ以上、仕掛け的に円買いする余裕はなさそうです。どんどん積み上がっていく状況ではなく、一旦は減少に向かう可能性が考えられる、高いレベルの買い越しだそうです。

偏ったまま数週間~数ケ月継続することもあるそうで、流れが変わるのが何時なのかは誰にもわかりませんが、変わったとしても不思議ではない、投機筋の買い越し状況のようです。

短期的には、投機筋が材料視する指標か情報をきっかけに、一旦は調整的な円安に向かう可能性が高いと思われます。
中期的には、この偏りは、進みはしないが、継続しそうです。ポテンシャルエネルギーがたまってるとは言え、せいぜいが調整範囲であって、ドル安円高の低位安定を覆すためには力不足です。まだまだ時間と材料が必要なように思われます。


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1万突破の御礼

今回は当ブログ来訪の御礼です。左上のカウンターが8月27日に1万を突破しました。これは来訪して頂いた皆様方のおかげです。有難うございました。

皆様方の数万や数10万のブログにはおよびもつきませんが、自分なりの観点での記事を記述していくつもりですので、今後ともよろしくお願いいたします。

いろんな勉強になるだろう、FXの知識や情報の蓄積にできるだろうと、4月6日にこのブログを始めました。やってみると、思ってた以上に励みになりました。特に、新しい情報を集めることや整理することの動機づけになりました。カウンターも、コメントやランキングも、我ながら単純だなーと思いながらも、嬉しいものですね。

今後ですが、調べながら、勉強しながらの記述でして、週2-3回の更新がやっとですが、月10回キープを目標にやっていきたいと考えています。

トルコリラ扱い業者スワップ比較とペア種類のスワップ年利換算比較は月一ペースで書いていくつもりです。

元来が長期スワップ派ですから、トレーダー主流のFXの世界からはすこしはみ出て、新興国や長期的な経済の話が多いかもしれませんが、自分なりの着眼点で情報を集めて、整理、書いていくつもりですので、今後ともよろしくお願いいたします。


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プロフィール

もーにい

Author:もーにい
ひょんなことからFXを始めてしまった複利運用スワップ年金派です。果たして生き残れるのでしょうか。
自分の考えを整理すること、お役立ちツールにしたいこともあってこのプログを始めました。
まだまだ発展途上人です。コメントあればよろしくお願いします。

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