人民元、インドルピー、韓国ウォンのスワップその後

人民元と韓国ウォン、インドルピーのスワップをフォローしていますが、いまだに安定せず、大きく変動しています。(買いでの表示。)

くりっくスワップ

数値そのものは年利数十%にも相当する大きなものですが、プラスとマイナスが反転しています。
通常の金利差とは無関係に、需給関係で決まっているようで、曜日とかの規則性も見当たらないです。

人民元は、今までの平均的には、売りでスワップがプラスになりそうです。
しかし、長期的に継続するのかどうかよくわかりません。
ある程度安定してくれないと、スワップ派としては使えそうにありません。

市場規模における通貨の流通の小ささ、その中での需給関係によってスワップが決まってるようですので、安定するまでには相当な長期間かかりそうです。諦めて一旦撤収します。

このために新規に口座開設してたのですが、口座開設ポイントだけが収穫でした。

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人民元、ブラジルレアル外貨預金

くりっく365の人民元とインドルピーのFX取り扱いには期待していたのですが、スワップの変動が著しく、残念ですが、一旦、諦めました。

当面はこのような新興国通貨は、外貨預金や外貨ファンドを探すしかなさそうです。FXよりもスワップ(金利)や手数料、自由度など劣りますけど、仕方ありません。で、調べてみました。

人民元の外貨預金は、7月に調べた時とあまり変わりありませんでした。

人民元外貨預金

スタンダードチャタード銀行、HSBC銀行、ハンセン銀行、東亜銀行が人民元預金をやっていて、その金利は0.10~0.5%程度です。HSBC銀行では、定期預金3ケ月もので、特別キャンペーンではありますが、金利3%としています。

インドはファンドは多数ありますが、外貨預金は国内では無いようです。

ブラジルレアルは、ファンドは人気で、いろんな証券会社のものが多種類ありますが、ここでは省略します。
外貨預金は、ソニー銀行と西京銀行、ブラジル銀行、イタウ・ウニバンコ銀行の4社が取り扱っています。
金利は、おおよそ5-7%程度のようです。

ソニー銀行:平成23年5月16日より。邦銀初。募集型定期預金。自動継続無し、ブラジルレアル普通預金に。9月5日スタートの1月もの金利7.0%、3ケ月もの、6.0%。手数料1レアル当たり1円。

西京銀行:平成23年7月5日より、ブラジルレアル建の外貨定期預金で、適用金利は年6.0%(期間3年)発売キャンペーン、為替手数料を通常の1レアルあたり1.5円から1.0円に割引。

ブラジル銀行:3,6,12月、3,4,6.25%、固定金利自動継続

イタウ・ウニバンコ銀行:3,6,12月、金利?

金利だけ見ると、魅力的です。
ブラジルの政策金利は12%もありますからね。

手数料や終了時の扱い、為替、取り扱い単位、手数料などが問題です。
今のところ、短期的には、FXの低レバレッジの豪ドル、南アランドの方が有利かな、という気がしています。

外貨預金には、長期的にはそれなりの良い点(ロスカットが無い安心、無暗にに取引できないというかしない、長期間ほったらかし、気がついたら為替が上がってた、とか)があります。ブラジルレアルの将来をどう見るか―――


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9月のスワップペア比較

9月のスワップと年利換算ペア比較です。(9月9日。from9月12日、to9月13日)
高金利通貨のクロス円買いと、低金利通貨売り/高金利通貨調達、のスワップをSAXO系に基づいて比較してみました。

クロス円買いの場合の、9月9日の円換算スワップとNYクローズド円、これから計算した年利(%)、同じランド買いの場合の低金利通貨売り側を比較した円換算スワップと年利換算(%)、同じCHF売りの場合の高金利通貨調達側を比較した円換算スワップと年利換算(%)、は以下でした。

スワップ年利0909

高金利通貨側では、トルコリラ>ランド>豪ドルの順にスワップが高いです。一時期トルコリラのスワップ年利が下がってましたが、やや戻ってきたようです。
売る方の低金利通貨側では、スイスフラン>米ドル>円>英ポンド≧ユーロ、の順にスワップが高いです。スイスフランの売りのスワップの高さが目立ちますね。


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トルコリラ、ランド扱い13社スワップ比較

トルコリラ取扱業者13社のトルコリラ、ランド、豪ドルのスワップ比較です。恒例の月1回の調査です。
(GFT系は一週間に1回など、業者によって開示の程度やスピードが違います。明らかな間違いは修正してあります。)

110913.jpg


トルコリラ/円のスワップは先月に続いて、FXCMジャパン証券がNo.1のスワップとなっていました。
次が1円差でSAXO系でした。以降は大きく差がありますが、FXトレードフィナンシャルでした。
日毎の平均的には、SAXO系とFXCM証券が拮抗していて、高いようです。

これらの業者の中では、豪ドルはSBI証券、次いでIGマーケッツ証券、の順に高いです。
ランドはSAXO系とFXCM証券が高いですね。

これらのトルコリラ扱い業者の中では、SAXO系とFXCM証券のスワップが抜きんでているようです。で、トルコリラクロスカレンシーの売りのスワップを調べてみました。

          FXCM証券 SAXO系     
米ドル/南アランド    89     109
米ドル/トルコリラ   117     124
ユーロ/トルコリラ   113     153

円ストレートではFXCM証券はSAXO系と拮抗していますが、クロスカレンシーの売りでは、SAXO系にまだまだ追いついていません。ペア数の多さ、種類の豊富さでも然りです。


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米ドル/人民元(CNH)のスワップ

SAXO系にて、9月12日より、米ドル/人民元(USD/CNH)の取り扱いがスタートしています。
日本初のオフショア人民元のFX取り扱いだそうです。

オフショア人民元は2010年7月より、中国政府により認められた香港市場だそうで、その後、急速に取扱量が増加しています。中国本土の人民元(CNY)とは異なったオフショア人民元(CNH)で、市場が異なります。例えば、金利も1年定期預金がCNYでは3.25%に対して、CNHでは0.4%となっています。

従来、日本で取り扱われていた人民元(CNY)はNDF(ノンデリバラブル・フォワード:先物取引差金決済)市場をベースにしていたそうです。これは金利差ではなく、通貨の先高・先安を反映するものです。先高観であれば、買いポジションにはスワップコストがかかっていたそうです。
これとは異なり、オフショア人民元(CNH)は金利差によりスワップが決まる、とされています。

ということで、半信半疑ながらスワップの実績を楽しみにしていましたが、その結果が出ました。

    買い  売り
14日:-16、-12
15日:-15、-19
16日:-14、-15

と買いも売りもマイナスのままでした。残念ですが、それほど大きな数値では無いですし、くりっく365の人民元ほどの大きな変動ではありません。まあ、しばらく様子を見たいと思います。
人民元は魅力的です。米ドル/人民元であれば、先高が期待できますからね。

ちなみに、国内のSAXO系4社の内、SAXOBANK証券は9月になってからPR始め、次いでkakakuFXが12日よりPRを始めています。SVC-traderはPRが見当たりませんが、リストには載ってるので、取り扱ってるようです。
hirose-traderはリストにも載っておらず、現時点では無いようです。


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シカゴ投機筋の円買い越し(~9月13日)

シカゴ投機筋の円ロング買い越しの動向を調べてみました。
IMM通貨先物(international monetary market)の内の非商業部門(non-cpmmercial)が実需ベースで無い投機筋の指標です。毎週火曜日の取引終了後の1週間単位のデータが毎週金曜日に公表されています。
今年1月から9月13日までの円買い越し(ロングマイナスショート)は以下です。単位は1コントラクト1250万円。

シカゴ投機筋円ロング0913

8月2日の週の円買い越し58,833枚はここ数年間では最大値となっています。(日銀の介入8月4日の直前ですね。)
これから一旦減っていますが、9月13日はまた増えて34,955枚です。今週は多分増えていると思われますので、もう少し増える可能性は高いと思います。

一方で、過去の買い越し実績からすると、円買いをどんどん積み増して行く余裕はなさそうです。

で、投機筋の仕掛けによる円高加速は、週単位ではそろそろ限界かな、という気がしています。
(とは言え、実需やトレンドに乗っかる動き、指標や格付けによる変動ははまた別です。日単位ではまだまだありそうです。)


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店頭FX買い越しトレンド

日本のFXの大部分は店頭取引です。(店頭FX以外は東京金融取引所のくりっく365ですが、規模的には数分の一しかありません。)
その52社の取引の月次データが金融先物取引業協会に公開されています。(右下のリンク集の上から10番目にあります。) 平成23年8月までの月次データが9月14日に載っていました。

全通貨ペアの円建て取引金額は、155兆87億円(前月比7.7%増)ですから、1日当たりでは8兆円近くになり、東京為替市場が25兆円/日と言われていますから、おおよそ1/3に達している巨大な存在です。

買建玉から売建玉を差し引いた買越超過額の2008年11月から2011年8月までののトレンド図を作成してみました。(縦軸は百万円)

店頭FX円キャリー8月

2011年3月の震災後のミセスワタナベ狩りで急減していますが、その以前もその後も増加傾向にあります。 8月の買い越しは、2兆3,790億円(前月より8.125%減)でした。
これは円キャリートレードのの大きなトレンドだと思います。

一方、9月はリスクオフの動きが著しいです。
7月と8月の円キャリーは高水準にありますので、9月は①利確で減るのか、②リスクオフで減るのか、③ショート狙いで減るのか、はたまた④仕込みのチャンスで増えるのか、興味深い所です。

①をやって、次に③をやって、次に④を、これがサイクルで出来たら理想なのですがーーー
実際には②ばっかりになってしまって、なかなか難しいですーーー


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プロフィール

もーにい

Author:もーにい
ひょんなことからFXを始めてしまった複利運用スワップ年金派です。果たして生き残れるのでしょうか。
自分の考えを整理すること、お役立ちツールにしたいこともあってこのプログを始めました。
まだまだ発展途上人です。コメントあればよろしくお願いします。

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