シカゴ投機筋ポジション動向(~11月)

シカゴ投機筋の年初から11月29日(火曜日集計の週末発表)までのポジション動向です。1週間単位のnon-cpmmercialのlongとshortの差は以下でした。

シカゴ1203

最上段の円は4万枚の円買い超過です。高水準のままですが、春から秋頃までのような、増加して行く傾向では無いようです。まあ、8月2日の5万9000枚が過去最高水準ですから。

中段のユーロは売り超過が増加し、10万4000枚になっています。過去最高は2010年5月11日の11万4000枚ですから、これに迫っています。と言うより、未だ過去最高ではないのですね。現在のユーロ危機を過去最高と考えるならば、まだ売り超過代はあるように思われます。

ただ、欧米の銀行がここ半年間で数兆円の欧州国債を売り払ったように、現時点では世界的な欧州リスクオフトレンドですから、株の全体的な動きを見た方が良いような気がしています。


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米ドル人民元(USD/CNH)のスワップ

くりっく365とSAXO系の人民元をたまにチェックしています。くりっく365のスワップ反転は相変わらずですが、SAXO系のスワップが少し安定してきたように思います。

次の表は、Kakaku FXのUSD/CNHのスワップです。赤字は3日分とかの変則日です。

USDCNH.jpg

10月の中旬までは買いと売りのスワップの両方ともマイナスですが、下旬からは売りが時々はプラスになっています。11月になると、売りのスワップのプラスになる日が増えています。マイナスの時もありますが。
12月はまだ4日分しかありませんが、今のところプラスになっています。

まだ安定してプラスとは言えないですし、USD/ZARやUSD/TRYよりもスワップは全然少ないです。

とは言え、プラスでさえあれば、CNHへの投資のつもりで考えても良い気がしています。

スワップの安定性とタイミングを考えてみたいです。

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12月のスワップペア比較

月1回の恒例のスワップと年利換算ペア比較の12月分です。
高金利通貨のクロス円買いと、低金利通貨売り/高金利通貨調達、のスワップと年利換算値のSAXO系に基づいた比較です。(12月09日。from12月12日、to12月13日)

クロス円買いの場合の、12月9日の円換算スワップとNYクローズド円、これから計算した年利(%)、同じランド買いの場合の低金利通貨売り側を比較した円換算スワップと年利換算(%)、同じCHF売りの場合の高金利通貨調達側を比較した円換算スワップと年利換算(%)、は以下でした。

1209.jpg

11月に続いて、トルコリラのスワップの回復していることが注目されます。と言うよりも、政策金利を遥かに上回り、非常に高いスワップとなっています。10月頃は政策金利以下で、ランドとほぼ同じでしたから、ここ2ケ月で様変わりです。

リスクオフになると、スワップは小さくなるのが今までの傾向なのですがーーーーーーーしばらくフォローしてみたいと思います。

高金利通貨側では、トルコリラ≫ランド>豪ドルの順にスワップが高いです。

売る方の低金利通貨側では、スイスフラン>米ドル≧円>英ポンド≧ユーロ、の順にスワップが高いです。


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トルコリラ、ランド扱い13社12月スワップ比較

毎月恒例のトルコリラ扱い13社のトルコリラとランド、豪ドルのスワップ比較です。12月12日をベースにしていますが、業者によって着き方や開示が違いますので、日次にはややずれがあります。

1212.jpg

トルコリラ円のスワップはSAXO系がダントツのNo1になっていました。12日の114円だけでなく、9日の100円、13日の116円など、最近は政策金利を遥かに上回るスワップとなっています。年利換算で10%近いですね。
次が安藤証券とエイチ・エス証券の87円、次がFXトレードフィナンシャルの77円でした。

これらのトルコリラ扱い業者の中では、ランド円も15円とSAXO系がNo1ですね。次がFXCM証券の14円、次が安藤証券とエイチ・エス証券の13円でした。

同じく豪ドルはIGマーケッツ証券の95円でした。トルコリラを扱ってない業者を含めると、豪ドルはライブスター証券108円やフォーランドフォレックス105円が高いですね。

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くりっく365日次データ長期トレンド(~11月)

くりっく365主要7通貨の買い越し超過額(買い建て玉マイナス売り建て玉)です。リーマンショック後の2009年1月より2011年11月までの日次データトレンド図です。縦軸は万円/日。

くりっく1111

10月には2000億円の買い越し超過まで減少しましたが、11月は一旦増加しています。しかし、欧州危機による8月からの減少傾向は変わらず、再び減少しています。

2009年初からの長期トレンドとしては、まだ買い越し基調ではあります。欧州危機によるリスクオフは何時まで続くのでしょうか、そろそろ半年になりますーーー

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店頭FX長期トレンド~11月

日本の店頭FX52社の月次データの長期トレンドです。

平成23年11月の主要12通貨ペアの円建て取引合計金額は143兆4704億円で、前月比8.9%%の増でした。
11月の買い建て玉は2兆2257億円(前月比16.4%増)、売り建て玉は1兆0030億円(前月比-5.9%減)でした。

買建玉から売建玉を差し引いた買越超過額の2008年11月から2011年11月までのトレンド図を作成してみました。(縦軸は百万円)

店頭1111

10月の買い越し8454億円から11月は1兆2227億円に4000億円ほど増加しています。ここ2年間では、209年11月、2010年3月、2011年3月に底を付け、その後は回復しています。
今回は回復が弱いようです。欧州危機は今までのより根が深いのかもしれません。


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米ドル/人民元(USD/CNH)のスワップ~12月

SAXO系の米ドル/人民元(USD/CNH)のスワップのその後です。次の表はkakaku-FXに基づいたスワップで、赤字は3日分とかの変則日です。売りのスワップがプラスの場合は黄色網掛けしています。

usdcnh1112.jpg

12月になって、売りのスワップがプラスで安定して来ています。1日だけはマイナスになっていますが、10月の大半がマイナス、11月の半々に比較するとかなり改善されたように思われます。

スワップの大きさはUSDZARやUSDTRYにはまだまだ劣りますが、通貨の強さの将来期待ではCNHが一番魅力的なのではないかと考えています。


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もーにい

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ひょんなことからFXを始めてしまった複利運用スワップ年金派です。果たして生き残れるのでしょうか。
自分の考えを整理すること、お役立ちツールにしたいこともあってこのプログを始めました。
まだまだ発展途上人です。コメントあればよろしくお願いします。

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