シカゴ投機筋ポジション動向~130326

シカゴ投機筋(シカゴマーカンタイル先物市場)の2011年初から2013年3月26日(2013年3月29日公開)までのIMMポジション動向です。 1週間単位のnon-commercialのlongとshortの差は以下でした。


シカゴ130326


円は12月11日に94、401枚とリーマンショック以降では最高の売り越し超過ピークをつけました。以降は暫らく減少傾向でしたが、3月5日73,351枚、12日93,763枚、19日79,993枚、26日89,149枚と再び増加の気配もあり、単純には減少しそうにありません。

ユーロは6月5日に214,428枚と過去最高の売り越し超過記録を更新しました。その後は順調に減少して、2月5日に37,952枚の買い越しの小さなピークを付けました。その後、売り越し超過に再び転じ、3月5日26,116枚、12日24,787枚、19日44,894枚、26日49,095枚と売り越し超過を積み増しています。
 
豪ドルは6月の売り越し以外は買い越し超過の中で動いています。12月11日の103,376枚の買い越し超過のピークの後は減少傾向で、3月5日には7,149枚とニュートラルに近い所までまで減少しました。その後は、12日23,266枚、19日54,055枚、26日85,515枚と再び買い越し超過を積み増しています。

以上のように、投機筋の動向としては、円の弱含みと豪ドルの強含みに変化はありません。
ユーロは再び弱含みに転じています。キプロスをネタにしており、次はイタリアがありますから、ユーロは多少は続きそうですね。


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最強、最弱通貨ランキング2013年3月

2013年3月の月間最強、最弱通貨ランキングです。
基準を2012年末において、2013年3月の月間変化率(2013年2月末から2013年3月末の変化率)と、2月の月間変化率(1月末から2月末の変化率)は以下でした。
左から、JPY以外の3月の月間最強通貨、右端が最弱通貨です。


最強最弱通貨1303


2013年3月はAUDが最強通貨で、最弱通貨はやっぱりZARでした。ランドの弱さは格別ですね。キプロスで揺れる欧州通貨よりも弱いのですから。

2月単独の最強通貨~最弱通貨の序列は以下でした
最強通貨:AUD>NZD>CAD>GBP>YSD>TRY>CHF>JPY>EUR>ZAR:最弱通貨

2月と3月の2ケ月間では、USDが最強、EURが最弱ですね。


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13年4月のペアスワップ年利比較

毎月恒例のペアのスワップの年利換算比較2013年4月分です。
高金利通貨のクロス円買いと、低金利通貨売り/高利通貨調達、のスワップと年利換算値のSAXO系に基づいた比較です。(4月4日。from4月5日、to4月8日)


スワップ年利130406


クロス円ではランドの年利が一番高く、4.44%でした。次がトルコリラで4.15%でした。
ただ、為替としてはランドはここ2年は最弱クラスで、弱さはまだまだ継続しそうです。トルコリラはそれほど弱くはありません。それどころか、最近は格上げが続いています。スワップの高さだけでは無く、格付けや経済成長力にも注目したいです。

AUDとNZDも差が小さくなってきています。

売る方の低金利通貨側では、スイスフラン>ユーロ>円>米ドル>英ポンドの順にスワップが高いです。


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街角景気13年3月

速報性、先行性が注目される街角景気の13年3月分が4月8日に公開されました。
街角景気の、2011年初から2013年3月までの現状DIと先行きDIは以下でした。


街角1303


現状DIは先月よりも4.1ポイントと大きく上昇して57.3となりました。5ケ月連続の上昇です。

2~3ケ月の先行きDIは、前月を0.2ポイントとわずかに低下し、57.5となりました。5ケ月ぶりの低下です。

景気ウォッチャーの見方は以下にまとめられました。
「景気は、持ち直している」

ここ2年では、珍しく、5ケ月連続で向上しています。
まあ、期待だけでも株とかは上昇しますからね。
実態が何処まで改善されるのかがここ数ケ月から1~2年の間の、最大の関心事です。


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シカゴ投機筋ポジション動向~130409

シカゴ投機筋(シカゴマーカンタイル先物市場)の2011年初から2013年4月9日(2013年4月12日公開)までのIMMポジション動向です。 1週間単位のnon-commercialのlongとshortの差は以下でした。


シカゴ130409


円は12月11日に94、401枚とリーマンショック以降では最高の売り越し超過ピークをつけました。一旦減少したものの、3月5日73,351枚、12日93,763枚、19日79,993枚、26日89,149枚、4月2日78,781枚、9日77,697枚と、最近はほとんど変化しておらず、売り越し超過を維持しています。

ユーロは6月5日に214,428枚と過去最高の売り越し超過記録を更新しました。その後は順調に減少して、2月5日に37,952枚の買い越しの小さなピークを付けました。その後、売り越し超過に再び転じ、3月5日26,116枚、12日24,787枚、19日44,894枚、26日49,095枚、4月2日65,701枚、9日50,858枚と売り越し超過を積み増しています。
 
豪ドルは6月の売り越し以外は買い越し超過の中で動いています。12月11日の103,376枚の買い越し超過のピークの後、3月5日には7,149枚とニュートラルに近い所まで減少しました。その後は、12日23,266枚、19日54,055枚、26日85,515枚、4月2日83,971枚、9日77,879枚と再び買い越し超過を積み増しています。

以上のように、投機筋の動向としては、円の弱さと豪ドルの強さに変化はありません。
ユーロは再び弱含みに転じています。

ここで注目したいのは、4月4日の日銀ショック、4日から9日までの強力な円安に対して、ポジションの偏りがほとんど変化していないことです。つまり、この円安は短期的な投機筋の動きではないと言うことです。それどころか、豪ドルやユーロはわずかですが、売り越し超過です。

投機筋は動く必要が無く、流れに任せればよかったのでしょう。
この後、何を材料にしてどう動いて来るのか、楽しみです。

一番可能性が高いのは、材料が続々出て来る筈の欧州危機ネタです。ただ、もう飽き飽きしてます、と言うより、織り込み済みに近いです。ので、少しは動くでしょうが、それほど大きくは動かないでしょう。
それよりも大きなトレンドの円安があり、これは不変ですから。少し長い目で見れば、投機筋もこれに乗っかってるだけではないでしょうか。

と言うより、動きがあれば仕掛ける必要は何処にもありません。美味しく利確して、仕込む繰り返しをすれば良いだけです。動きが止まったら仕掛けてくるのでしょうが、その必要の無い円安状況はまだまだ続きそうです。


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店頭FX長期トレンド~13年3月

日本の店頭FX50社の月次データの長期トレンドです。
買い建て玉から売り建て玉を差し引いた買い越し超過額の2008年11月から2013年3月までの長期トレンドが左側で、主要12通貨円建てペア取引合計額が右側です。(縦軸は百万円/月)


店頭1303


2013年3月の売り建て玉は1兆2,374億円と3.1%のわずかな減少でしたが、買い建て玉は3兆7761億円と23.6%の大幅増加でした。
その結果、買い越し超過額は2兆5,387億円に急増しました。

取引合計額は300兆7,465億円と、1月の345兆9101億円、2月の366兆6,827億円に続いて、ここ数年では最高レベルでした。
ここ3ケ月間は、通常月の2倍以上の、活発な取引でした。 

ミセスワタナベは、ここ3ケ月の円安傾向を見事に乗りこなし、美味しい取引を通常の倍以上の規模で行ったことがわかります。
また、全体の動きの骨格としては、1月まではポジション蓄積の解消=利確でしたが、今月はさらに円キャリートレードによる買い越しポジションの蓄積が加わっています。

この後、4月の日銀ショックにより、さらに円安になりましたから、美味しいですね。

見事です。 


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トルコリラ、ランド、豪ドル8社スワップ比較1304

毎月恒例の、トルコリラ、ランド、豪ドル扱い業者のスワップ比較です。 4月19日を基準にしていますが、業者によって開示の仕方や付き方が違いますので、日次にはずれがあります。


8社130419


トルコリラ円のスワップは、トップのSAXO系でも1月75円、2月は64円、3月59円、と下落基調でしたが、4月は71円とやや回復しました

ランド円のNo.1はSAXO系で、14円でした。

豪ドル円はSAXO系が81円とNo.1でした。

スワップNo.1の定評があるライブスター証券の豪ドル円が81円、ランド円が13円でしたから、SAXO系はトップクラスですね。

SAXO系のスワップの高さと安定性に拍手です。


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シカゴ投機筋ポジション動向~130423

シカゴ投機筋(シカゴマーカンタイル先物市場)の2011年初から2013年4月23日(2013年4月26日公開)までのIMMポジション動向です。 1週間単位のnon-commercialのlongとshortの差は以下でした。


シカゴ130423


円は12月11日に94、401枚とリーマンショック以降では最高の売り越し超過ピークをつけました。一旦減少したものの、3月5日73,351枚、12日93,763枚、19日79,993枚、26日89,149枚、4月2日78,781枚、9日77,697枚、16日93,411枚、23日79,730枚と、売り越し超過の中でうろうろしています。

ユーロは6月5日に214,428枚と過去最高の売り越し超過記録を更新しました。その後は順調に減少して、2月5日に37,952枚の買い越しの小さなピークを付けました。その後、売り越し超過に再び転じ、3月5日26,116枚、12日24,787枚、19日44,894枚、26日49,095枚、4月2日65,701枚、9日50,858枚、16日29,764枚、23日34,275枚と売り越し超過はやや減少しています。
 
豪ドルは昨年6月の売り越し以外は買い越し超過の中で動いています。12月11日の103,376枚の買い越し超過のピークの後、3月5日には7,149枚とニュートラルに近い所まで減少しました。その後は、3月26日に85,515枚のピークを付けた後、4月2日83,971枚、9日77,879枚、16日53,175枚、23日31,256枚と買い越し超過が急減しています。

以上のように、投機筋の動向としては、円の弱さに変化はありません。
豪ドルの短期的な上下動が著しいですね。

つまり、円売りをベースとしてはいますが、動いてはいません。
ユーロはもう飽き飽きしていますから、相当な材料でもほとんど動かなくなっています。ただ、材料は目白押しに続々出て来ることはわかっていますから、買い進めることもできないのでしょう。
で、中国景気減速ネタなどの細かい材料で豪ドルを動かしているように思えますね。


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プロフィール

もーにい

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ひょんなことからFXを始めてしまった複利運用スワップ年金派です。果たして生き残れるのでしょうか。
自分の考えを整理すること、お役立ちツールにしたいこともあってこのプログを始めました。
まだまだ発展途上人です。コメントあればよろしくお願いします。

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