4月のスワップ比較

TRYとZARのスワップが最近(4月)、回復して安定して来ています。金融不安の場合には低く不安定になるので、この点からも回復がうかがえます。
高金利通貨のクロス円と、低金利通貨売り/高金利通貨調達、のスワップをSAXO系に基づいて比較してみました。

(1)クロス円買いの場合の、4月21日の円換算スワップとNYクローズド円、これから計算した年利(%)は以下でした。
TRY/JPY: 94.0 : 53.660 : 6.39
ZAR/JPY; 16.5 : 12.145 : 4.96
AUD/JPY:110.0 : 87.940 : 4.57
EUR/JPY: 34.0 :119.093 : 1.04
GBP/JPY: 16.0 :135.204 : 0.43
USD/JPY: -0.3 : 81.839 :-0.01
CHF/JPY: -7.0 : 92.343 :-0.28

(2)CHF売りの場合の、高金利通貨調達側を比較した円換算スワップと年利換算(%)は以下でした。
CHF/TRY:165.20 : 6.53
CHF/ZAR:131.25 : 5.19
CHF/AUD:121.10 : 4.79
CHF/JPY:  2.00 : 0.08
円とCHFは1位と2位を争う低金利ですが、円の方が高金利になってる場合もあります。
ここ最近は、何れもクロス円買いよりもCHF売りのスワップの方が少し高いです。(円よりもCHFの方が高金利になってる場合はクロス円買いの方が少し高くなります。)
高金利通貨では、やはりTRY>ZAR>AUDの順にスワップが高いです。

(3)TRYで調達する場合の、低金利通貨売り側を比較した円換算スワップと年利換算(%)は以下でした。
CHF/TRY:165.20 : 6.53
USD/TRY:141.37 : 6.31
GBP/TRY:216.11 : 5.83
EUR/TRY:172.24 : 5.28

やはり、低金利通貨売りはCHF>USD>GBP>EURの低金利の順にスワップが高いです。
最近の傾向はクロス円買いよりも、CHF売りのスワップの方が年利で0.2%ほど高いです。
CHF/TRYがNo.1ですが、資金調達コストが2009年7月以降は付かなくなっているのが残念です。資金調達コストが付くペアでは、CHF/ZARがNo.1で、次がCHF/AUDです。
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tag : スワップ

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大変勉強になります。

円を外してのスワップ運用は、ちょうど自分もやろうとしていた運用方法でしたので、非常に参考になりました。
スワップ運用は、資金管理が肝だと思って、自分もがんばります。
資金調達コストは為替差損が出るとボディーブローのように効いてきそうな気がしますが…。
ちなみに、kakakufxはスワップは確定益ですか?税金面はどのようにお考えでしょうか?

自分はブログありませんが、これからも見に来ますのでがんばって下さい。

Re: 大変勉強になります。

ご訪問有難うございます。また、コメント有難うございます。
資金調達コストは為替差益がプラスでないと涙が出ます。でも、プラスが蓄積していくのが喜びだと思います。
kakakuFXは確定益です。建値に蓄積されないので、為替差益でも不利ですから、資金調達コストペアや複利運用には向かないと考えています。
税金面ですが、この方法論の口座は、実は、しばらくの間は年間20万未満の確定益に留めて、サブマリンにしています。

円高リスクヘッジと推察しますが、私も発展途上人でして、もしよろしければ、円を外してのスワップ運用の着眼/考え方を教えてください。
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もーにい

Author:もーにい
ひょんなことからFXを始めてしまった複利運用スワップ年金派です。果たして生き残れるのでしょうか。
自分の考えを整理すること、お役立ちツールにしたいこともあってこのプログを始めました。
まだまだ発展途上人です。コメントあればよろしくお願いします。

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