複利運用実績ポジション20110412

2008年のリーマンショック後の年末から、恐る恐る資金調達コストによる複利運営を始めました。初期はまだよくわからなくて手探りでした。失敗もたくさんあります。今年になって、自分なりに資金調達コスト複利運用の考えが一旦まとまったつもりなのでこのブログを始めました。

資金調達コストによる複利運用口座の現時点(2011年4月12日)での、ポジションを以下に紹介します。

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一番上のAUDJPYと一番下のTRYJPYはスワップ狙い&為替差益狙いのポジションです。
2番目から4番目のCHFAUDとCHFTRY、CHFZARが資金調達コストによる複利狙い本命ポジションです。

資金調達コストによる複利運用はこちら

最初は複利運用というよりも、円高リスクヘッジができるので、レバレッジを高くできるから一番有利かなと考えて、CHFTRYを始めてます。これに資金調達コストがそこそこ付いていたことから、複利運用を考え始めたのですが、2009年7月から付かなくなってしまいました。問い合わせたところ、レート配信が無くなったためとのことでした。TRYはエキゾチック通貨と言われてましたから、流通性が悪いからだろうと考えて、思い切ってCHFZARの売りを仕込んでみたところ、付いてました。その後、AUDの金利が高くなってきたので、これも仕込みました。

円高リスクヘッジはこちら

並行して、TRYJPYを、次いでAUDJPYを仕込みました。最初はスワップ狙いでしたが、CHF売りとスワップはほぼ同じです。資金調達コストが付く分、また円高リスクヘッジでレバレッジを高く出来る分、CHF売りの方が有利です。今では、為替差益狙いの方が主になっています。為替差益を原資にして、仕込み、複利運用していく予定です。

もう一つの複利運用

建値方式のシステムはスワップが分かりにくいです。左カラムにスワップ表をつけています。4月12日は1日当たりAUDJOYが115、TRY92、CHFAUD121、CHFTRY155、CHFZAR129でしたから、合計2057で、年間75万となります。

現時点の損益をみると、やっぱり為替の影響が一番大きいなー、とは思いますが、CHFZARとCHFAUDは少しづつですが着実に良くなってきています。
昨年12月以降のTRY安が誤算で、TRY系は苦戦していています。その前の11月まではCHFTRYの含み益が一番多かったのですが、最近のCHF高もあり、一番少なくなっています。CHFTRYは円高リスクヘッジはできても、CHF高TRY安の直撃を受けています。

今考えていることは、CHFZARとCHFAUDはお宝ポジションとして置いといて、以下です。
(1)AUDJPYをいつ利確するか。した場合には、何を仕込み直すか。(利確がうまく出来なければが、のんびりと次の機会を待ちます。)
(2)TRYJPYとCHFTRYを今が底と見て保有し続けるか、プラスの内に決済して仕込み直すか。
しばらく円安になるのかなと思っているのですが、原発が不安ーーーー

次の表はロールオーバーです。

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CHFTRYやAUDJPY,TRYJPYには、右端の調達金利が付いていません。CHFZARとCHFAUDには為替差益に応じて付いていています。この中で一番為替差益が大きいのは上から7つ目のCHFZARで、スワップ(トモロウ/ネクストがスワップです)の14%ほど付いています。

次の表は口座状況です。

110412-01_convert_20110416231647.jpg

口座残高が投入資金(決済含む)で、ポジション評価額が為替差益(建値方式なのでスワップも含む)です。純資産は投入資金プラス為替含み差益、純資産マイナス必要証拠金が証拠金余力です。ネット持ち高はポジション総額です。
150万の資金でスワップ75万ですから、年利50%に相当します。1400万のポジションを持っていますが、レバレッジは証拠金余力で考えれば7.5倍で、リスクテイクしている状態です。

始めてから1年以上ですが、円高リスクへッジできるおかげで、これくらいのレバレッジなら安定しています。今の内にスワップを稼いで、将来的には3倍未満(リーマンショック時の急落に耐えられるよう)にする作戦です。とは言え、ここ数ケ月弱いTRY系をどうするか、まだ下がるとみて決済して仕込み直すか、そろそろ回復するとみて辛抱するか、思案しているところです。

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tag : 運用実績 複利運用 資金調達コスト スワップ 高金利通貨

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もーにい

Author:もーにい
ひょんなことからFXを始めてしまった複利運用スワップ年金派です。果たして生き残れるのでしょうか。
自分の考えを整理すること、お役立ちツールにしたいこともあってこのプログを始めました。
まだまだ発展途上人です。コメントあればよろしくお願いします。

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